Matlab Trading System Entwicklung

Echtzeit-Handelssystem-Demo Hallo Dort, wenn Sie hier neu sind, möchten Sie vielleicht den RSS-Feed oder den E-Mail-Feed für Updates zu undokumentierten Matlab-Themen abonnieren. Am 23. Mai 2013 referierte ich auf der MATLAB Computational Finance Conference in New York. Das Zimmer war voll mit fast 200 Profis in der Finanzbranche. Die Energie und das Feedback waren enorm, es war eine tolle Erfahrung. Wenn Sie zu der Konferenz gekommen, ich danke Ihnen für ein großes Publikum. Im September 19, 2013 gab ich eine Variation dieser Präsentation auf der MATLAB Computational Finance Virtual Conference. Die Präsentation (PDF-Format) finden Sie hier. Die Videoaufnahme ist hier erhältlich. In beiden Fällen stellte ich eine Demo-Anwendung vor, die zeigte, wie Matlab verwendet werden kann, um ein vollständiges End-to-End-Handelssystem zu schaffen, wobei das Potential von Matlab8217 als Plattform der Wahl hervorgehoben wird. Ich benutzte Interactive Brokers, um Live-Marktdaten-Feeds und Accountportfolio-Inputs sowie den Versand von Handelsaufträgen über den IB-Matlab-Connector auf den Markt zu demonstrieren: Der in der Demo verwendete Handelsalgorithmus ist trivial einfach (zufällig). In einem realen System würden Sie natürlich ersetzen Sie es mit Ihrem eigenen proprietären Algorithmus. Aber fühlen Sie sich frei, diese Demo als Ausgangspunkt für Ihre Anwendung zu verwenden. Der Demo-Quellcode wird hier bereitgestellt (tradingDemo. m und unterstützende Dateien). Bitte beachten Sie, dass dies kostenlos, aber ohne jegliche Garantie oder Unterstützung erfolgt. Sie benötigen natürlich IB-Matlab und ein Interactive Brokers-Konto, um es auszuführen. Ich hoffe, dass wir eine Chance haben, gemeinsam an Ihren Projekten zu arbeiten. Senden Sie mir eine E-Mail, wenn Sie meine Hilfe in allen Beratungs-, Schulungs - oder Entwicklungsarbeiten wünschen. 4 Responses to Real-time Handelssystem Demo Ich habe versucht, die Activex-Route vor dem Kauf des Produkts. Es gibt einen großen grundlegenden Fehler, wenn es um die Verwendung von ActiveX mit Matlab kommt. Sagen Sie, Sie sind mit einem Algorithmus, und Sie sind die Verarbeitung einer Funktion, und zur gleichen Zeit TWS schießt ein Ereignis. Wenn Sie ActiveX verwenden, aktualisiert MATLAB den Preis NICHT, bis die Verarbeitung Ihrer Funktion abgeschlossen ist. So werden einige Fälle verfehlt und der Preis, den Sie schauen würden, ein anderer sein. In der Rechtssache JAVA. Gibt es kein solches Problem. Wie jedes Ereignis gefeuert wird sofort von Java, die im Hintergrund ausgeführt wird gefangen genommen. Also, wenn Sie getLastPrice anrufen, erhalten Sie den richtigen Preis. Ein weiterer Fehler ist natürlich die Tatsache, dass Sie ActiveX nur mit WINDOWS verwenden können. Während mit JAVA können Sie es mit Windows, Mac, Linux etc. Es ist nicht eine gute Idee, Stream in Live Trades-Daten, wie es in MATLAB kommt. Stellen Sie sich vor, Sie haben 100 Symbole, die alle sagen, sagen 200 ms, so dass Sie einen Handel passiert so schnell und gefangen und gespeichert in Matlab. Aufgrund MATLAB8217s Single-Thread-Problem, werden einige Trades-Zecken vermisst und auch essen Sie Ihr Gedächtnis. Also alles, was Sie in der Lage zu tun ist, nur um Daten in Stream und nichts anderes tun. Kenan 8211 in der Tat, die Java-API (die von IB-Matlab verwendet wird) hat viele Vorteile gegenüber der ActiveX-API (die von MathWorks8217 Trading Toolbox verwendet wird). Eines der glücklichen Resultate der Verwendung von Java ist, dass IB-Matlab auf allen Plattformen laufen kann, die Matlab (Windows, Mac, Linux) laufen, da alle diese Plattformen sowohl Java als auch einen IB TWS Client haben. Die Java-API ist auch viel schneller und zuverlässiger (der ActiveX-Connector wird als fallende IB-Ereignisse hin und wieder angezeigt). Hinsichtlich der Streaming-Quote-Latenz ist dies abhängig von der Sicherheitsvolatilität, der Anzahl der überwachten Wertpapiere, der Netzwerkbandbreite, der Computerhardware, anderen laufenden Prozessen auf dem Computer und einer breiten Palette anderer Aspekte, die die Leistung beeinträchtigen können. Auf einem Standard Lenovo Thinkpad E530 Laptop laufen Matlab R2013a auf Win7, erreichte ich Streaming-Zitat Latenz so niedrig wie 1-2 mSec (d. H. Hunderte von IB Veranstaltungen pro Sekunde). Natürlich YMMV. Marco Ruijken sagt: Automatisierte Trading-System-Entwicklung mit MATLAB Stuart Kozola, MathWorks Möchten Sie lernen, wie man ein automatisiertes Handelssystem, das mehrere Trading-Konten, mehrere Asset-Klassen und Handel über mehrere Handelsplätze gleichzeitig behandeln können, werden simultan in diesem Webinar ein Beispiel vorstellen Workflow für die Erforschung, Implementierung, Prüfung und Bereitstellung einer automatisierten Handelsstrategie, die maximale Flexibilität in dem, was und wer Sie mit Handel. Sie erlernen, wie MATLAB Produkte für Datenerfassung, Datenanalyse und Visualisierung, Modellentwicklung und Kalibrierung, Backtesting, Walk-forward-Tests, Integration mit bestehenden Systemen und letztendlich für den Echtzeit-Handel eingesetzt werden können. Wir untersuchen die einzelnen Teile in diesem Prozess und sehen, wie MATLAB bietet eine einzige Plattform, die die effiziente Lösung aller Teile dieses Problems ermöglicht. Zu den spezifischen Themen gehören: Datenerfassungsoptionen einschließlich täglicher historischer, Intraday - und Echtzeitdaten Modellierung und Prototyping in MATLAB Backtesting und Kalibrierung eines Modells Walk forward-Tests und Modellvalidierung Interaktion mit vorhandenen Bibliotheken und Software für die Handelsausführung Bereitstellung der endgültigen Anwendung In einer Reihe von Umgebungen, einschließlich. NET, JAVA und Excel Tools für Hochfrequenz-Handel, einschließlich Parallel-Computing, GPUs und C-Code-Generierung aus MATLAB Produktfokus Wählen Sie Ihr Land Ich versuche, ein Programm, das die Gesamtzahl der Pips zu finden (Preisgewinn) mit einer Strategie. Grundsätzlich ist die Strategie, wann immer der Aktienkurs 5 ist und wir beginnen Handel und wir werden weiter handeln, solange der Aktienkurs höher als 2 und niedriger als 9. Bedeutung im Bereich (2,9) ist. Wenn der Preis 2 oder 9 schlägt, stoppen wir den Handel. Wenn ich das Programm ausführen, es nicht richtig ausgeführt, es nicht die zweite while-Schleife eingeben. Was fehlt insgesamt. Die Gesamtzahl der Pips gewonnen mit einer Strategie diff: die Differenz der Aktienkurs btw 2 aufeinander folgenden Daten Blatt1: eine Datenmatrix aus Excel geladen, wobei die erste Spalte Datum und zweite ist Aktienkurs gefragt Okt 24 10 am 21:04